多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于利率互換的表述正確的有()。

A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來(lái)將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)，有效地降低各自的融資資本


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1.多項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的事項(xiàng)有()。

A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于市場(chǎng)計(jì)量方法的說(shuō)法正確的有()。

A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

3.單項(xiàng)選擇題產(chǎn)生商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金

最新試題

交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）

題型：判斷題

累積所得的整體層面的經(jīng)濟(jì)資本等于各單個(gè)經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。（）

題型：判斷題

在對(duì)銀行表內(nèi)外資產(chǎn)計(jì)價(jià)時(shí)，銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。（）

題型：判斷題

商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸不需計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。（）

題型：判斷題

商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)滿足（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行從事市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的有可能是同一個(gè)團(tuán)隊(duì)或者同屬一個(gè)部門。（）

題型：判斷題

若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負(fù)債600，銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

前臺(tái)部門能直接接觸市場(chǎng)，了解最新的市場(chǎng)價(jià)格，故交易資產(chǎn)的市值重估一般由前臺(tái)部門負(fù)責(zé)。（）

題型：判斷題