單項(xiàng)選擇題如果你按照美國債券期貨合同以9%的票面利率交付美國國債，必須交付本金金額為（）
A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過100000美元
D.少于1000000美元
E.超過1000000美元
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1.單項(xiàng)選擇題如果投機(jī)者做空標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約，并將其持倉維持到最后一個(gè)交易日，其賬戶將調(diào)整為（）
A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實(shí)際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價(jià)格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價(jià)格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實(shí)際指數(shù)之差
2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)價(jià)格為5.40美元/1000盎司時(shí)，投機(jī)者在CBOT上做空10個(gè)白銀合約。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格為5.00美元/1000盎司時(shí)，投機(jī)者將其平倉。不考慮傭金，他的貿(mào)易利潤將是（）
A.$400
B.$450
C.$4000
D.$4500
4.單項(xiàng)選擇題一位客戶出售標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約。結(jié)算日的合同價(jià)格為249.05（乘數(shù)=500美元）。最后一個(gè)交易日的合同價(jià)格為249.75，最后一個(gè)交易日的實(shí)際指數(shù)為250.10?？蛻粢驯３制湮雌絺}合約，因此其合約價(jià)值為（乘數(shù)=500美元）（）
A.$125050
B.$124525
C.$124875
D.$124575
5.單項(xiàng)選擇題到期日超過三年的美國國債或債券的市場(chǎng)價(jià)值可被視為芝加哥交易委員會(huì)執(zhí)行交易的保證金（）
A.90%
B.85%
C.80%
D.75%
最新試題
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
題型：多項(xiàng)選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
題型：多項(xiàng)選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題