單項選擇題現(xiàn)代資本*市場理論(Modern Capital Market Theory)告訴我們,最優(yōu)的風(fēng)險資產(chǎn)組合就是()

A.市場全部風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的組合
B.期望收益最高的組合
C.期望風(fēng)險最低的組合


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1.單項選擇題資產(chǎn)配置線可以簡單地看成一項無風(fēng)險資產(chǎn)和()的組合。

A.最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
B.最小方差組合
C.風(fēng)險資產(chǎn)杠桿頭寸

3.單項選擇題對于一個有大量數(shù)目的資產(chǎn)構(gòu)成的等權(quán)重組合,其風(fēng)險敞口受以下哪一項影響最大?()

A.各成分證券的平均方差
B.各個證券的收益標(biāo)準(zhǔn)差
C.各個證券兩兩之間的協(xié)方差