單項(xiàng)選擇題下面有關(guān)陳述中不是解釋數(shù)學(xué)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)模型有誤導(dǎo)性或不準(zhǔn)確的是？（）

A.網(wǎng)絡(luò)可能存在問(wèn)題
B.模型可能會(huì)缺乏因子
C.作為該模型的輸入數(shù)據(jù)可能是錯(cuò)誤的
D.模型結(jié)果可能會(huì)被誤讀


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2.單項(xiàng)選擇題在評(píng)估衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，希臘字母被用來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)因子。對(duì)于大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，delta 和gamma 提供了足夠的近似價(jià)值變化。以下四個(gè)關(guān)于gamma的陳述哪一個(gè)是正確的？Gamma 是（）

A.期權(quán)價(jià)值對(duì)波動(dòng)率的二階導(dǎo)數(shù)
B.標(biāo)的工具的價(jià)格每變動(dòng)一個(gè)百分比，期權(quán)價(jià)值變化的百分比
C.delta 相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變化的變化率
D.期權(quán)價(jià)值對(duì)標(biāo)的價(jià)格的二階導(dǎo)數(shù)

3.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述中哪一個(gè)不正確地描述了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理功能的具體作用（）

A.定義、審批和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)限額
B.執(zhí)行壓力測(cè)試和其他定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策框架
D.控制和最小化銀行可能承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題為了估算期權(quán)價(jià)格的變化，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理將使用下列哪一個(gè)公式計(jì)算（）

A.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)：Delta x 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)
B.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)：Deita x（1+標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)）
C.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)=Delta x Gamma x 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)

5.單項(xiàng)選擇題ABC 公司的股票收益的偏斜度等于-1.5。正確的解釋為（）

A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對(duì)較高的概率出現(xiàn)負(fù)回報(bào)
B.這表明所得到的回報(bào)確實(shí)是正態(tài)分布的
C.這表明相對(duì)正態(tài)分布，極端負(fù)面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件

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公司財(cái)務(wù)部門(mén)的一名職員被她的部門(mén)制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬(wàn)美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）

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以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）

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在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

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一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。

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根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過(guò)以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）

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當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）

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以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）

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以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）

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