A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對(duì)較高的概率出現(xiàn)負(fù)回報(bào)
B.這表明所得到的回報(bào)確實(shí)是正態(tài)分布的
C.這表明相對(duì)正態(tài)分布，極端負(fù)面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件
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A.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)債券價(jià)值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時(shí)計(jì)算的未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價(jià)格變動(dòng)的百分比為1%時(shí)收益率變動(dòng)的百分比
A.匹配賬戶策略，使交易柜臺(tái)在接受客戶頭寸時(shí)，通過(guò)內(nèi)部交易或與另一家銀行交易立即進(jìn)入一個(gè)大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時(shí)采取覆蓋交易或?qū)_交易有自由選擇權(quán)
C.被動(dòng)對(duì)沖策略，允許交易員用相關(guān)市場(chǎng)上的買入價(jià)對(duì)與客戶或其他銀行的交易定價(jià)
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報(bào)出買入和賣出價(jià)格，并以此價(jià)格在賣方市場(chǎng)交易
A.Delta 描述隨著時(shí)間推移期權(quán)價(jià)值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個(gè)基差的利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權(quán)價(jià)格短期變化的變動(dòng)乘數(shù)
D.Delta 描述波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
A.一個(gè)復(fù)雜證券的風(fēng)險(xiǎn)因子是普通香草型工具的風(fēng)險(xiǎn)因子的總和
B.一個(gè)復(fù)雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來(lái)與之近似
C.一個(gè)復(fù)雜證券可由普通香草型金融工具確切地復(fù)制
D.一個(gè)復(fù)雜證券的風(fēng)險(xiǎn)因子與普通香草型金融工具的風(fēng)險(xiǎn)因子呈負(fù)相關(guān)
A.操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)總是與操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的其他組成部分相互融合
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內(nèi)部開發(fā)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)是獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架元素
D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)的分析
最新試題
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來(lái)量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過(guò)拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過(guò)程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。