單項選擇題一家債券交易商擁有600萬美元的庫存，其中71/2%的美國國債將于2010年到期。交易商希望利用債券期貨期權(quán)對沖這些債券，這些期權(quán)要求交付8%的債券。轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.9580，以調(diào)整71/2%和8%的優(yōu)惠券之間的差異。債券交易商應(yīng)使用多少期權(quán)來實現(xiàn)加權(quán)對沖？（）

A.買入60個看漲期權(quán)
B.買入60個看跌期權(quán)
C.買入57個看漲期權(quán)
D.買入57個看跌期權(quán)


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3.單項選擇題使用止損指令的目的是（）

A.停止空頭頭寸的損失
B.保護多頭頭寸的利潤
C.保護空頭頭寸的利潤
D.上述任何一項

6.單項選擇題如果你做多金融期貨的看跌期權(quán)，并行使期權(quán)，你將會獲得（）

A.期貨多頭頭寸
B.期貨空頭頭寸
C.現(xiàn)貨多頭頭寸
D.現(xiàn)貨空頭頭寸

8.單項選擇題投資者持有“綜合長期看漲期權(quán)”，該投資者有（）

A.同一基礎(chǔ)商品的長期看漲期權(quán)和長期期貨合約
B.短期看漲期權(quán)并且是同一基礎(chǔ)商品的期貨合約
C.同一基礎(chǔ)商品的長期看跌期權(quán)和長期期貨合約
D.短期看跌期權(quán)并且是同一基礎(chǔ)商品的期貨合約

9.單項選擇題如果一個人購買商品期貨合約的看跌期權(quán)，在行權(quán)時會發(fā)生（）

A.他必須交付實際商品
B.他必須接受實際商品的交付
C.他將獲得期貨合約的多頭頭寸
D.他將獲得期貨合約的空頭頭寸

10.單項選擇題如果一種商品的交易限額連續(xù)3天，交易所將會（）

A.僅增加最低原始保證金
B.將價格限制和最低原始保證金提高150％
C.將價格限制和維持保證金提高150％。
D.只提高價格限制