多項(xiàng)選擇題跨期套利的理論基礎(chǔ)包括（）。

A.隨著交割日的臨近，基差逐漸趨向于零
B.同一商品不同月份合約之間的最大月間價(jià)差由持有成本來(lái)決定
C.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
D.隨著交割目的臨近，基差逐漸增大


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1.多項(xiàng)選擇題期現(xiàn)套利的注意事項(xiàng)有（）。

A.商品必須符合期貨交割要求
B.要保證運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)
C.有嚴(yán)密的財(cái)務(wù)預(yù)算
D.注意增值稅風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題套利交易作為一種相對(duì)穩(wěn)定的投資方法，具有的優(yōu)點(diǎn)是（）。

A.相對(duì)低的波動(dòng)率
B.價(jià)差比價(jià)格更容易預(yù)測(cè)
C.波動(dòng)頻繁
D.更有吸引力的風(fēng)險(xiǎn)收益比

3.多項(xiàng)選擇題跨商品套利的基本條件包括（）。

A.高度的相關(guān)和同方向運(yùn)動(dòng)
B.波動(dòng)程度相當(dāng)
C.投資回收需要一定的時(shí)間周期
D.有一定資金規(guī)模量的要求

4.多項(xiàng)選擇題交易策略的公式化過(guò)程主要包括（）。

A.交易策略的定性化
B.定義交易規(guī)則
C.交易策略的定量化
D.編寫(xiě)計(jì)算機(jī)程序

5.多項(xiàng)選擇題程序化系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則包括（）。

A.真理性
B.穩(wěn)定性
C.主觀性
D.簡(jiǎn)單性

6.多項(xiàng)選擇題下列說(shuō)法正確的是（）。

A.反趨勢(shì)型策略的優(yōu)勢(shì)是趨勢(shì)確立后，跟隨趨勢(shì)比較容易操作
B.跟隨趨勢(shì)型策略的局限性是趨勢(shì)的判斷比較困難，趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相對(duì)較少
C.跟隨趨勢(shì)型策略的優(yōu)勢(shì)是一旦抄底拋?lái)敵晒Γ瑢?duì)隨后的交易管理非常有利，盈利同樣可觀
D.反趨勢(shì)型策略局限性是要能做到抄底拋?lái)斝枰浅Ｉ詈竦墓Φ?，?shí)踐中成功率也比較低

7.多項(xiàng)選擇題基本面型交易策略依據(jù)預(yù)測(cè)價(jià)格變化的方法不同，可以分為（）。

A.宏觀型交易策略
B.行業(yè)型交易策略
C.事件型交易策略
D.價(jià)差結(jié)構(gòu)型交易策路

8.多項(xiàng)選擇題新發(fā)展起來(lái)的期貨投機(jī)交易方式有（）。

A.價(jià)差交易
B.波動(dòng)率交易
C.單邊、單品種交易
D.指數(shù)化交易

9.多項(xiàng)選擇題目前主要機(jī)構(gòu)投資者主要有（）。

A.商品指數(shù)基金
B.期貨投資基金
C.對(duì)沖基金
D.國(guó)際投行及商業(yè)銀行

10.多項(xiàng)選擇題期貨交易的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則包括（）。

A．應(yīng)注重短期財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B．應(yīng)該從相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)期來(lái)判斷，一般在一年以上
C．期貨交易和現(xiàn)貨交易應(yīng)該合并評(píng)價(jià)
D．風(fēng)險(xiǎn)控制是否在限定的范圍之內(nèi)