A.期貨業(yè)發(fā)展報(bào)告
B.期貨年度總結(jié)
C.期貨投資分析報(bào)告
D.期貨投資年度報(bào)告
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A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
A.1250歐元
B.-1250歐元
C.12500歐元
D.-12500歐元
A.2716
B.2720
C.2884
D.2880
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
該策略屬于()策略。
A.轉(zhuǎn)換套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利
C.牛市看跌期權(quán)垂直套利
D.熊市看漲期權(quán)垂直套利
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
市場(chǎng)價(jià)格為()美分/蒲式耳時(shí),該套利盈虧平衡。
A.948
B.962
C.965
D.968
最新試題
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu),下列說法錯(cuò)誤的是()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約,場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
()不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì),“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有()。