A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個(gè)期權(quán)的同時(shí)賣出另一個(gè)期權(quán),這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價(jià)格(即執(zhí)行價(jià)格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
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你可能感興趣的試題
A.減少交易費(fèi)用
B.創(chuàng)造價(jià)值
C.套期保值
D.投資
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策
B.實(shí)行緊縮性的貨幣政策
C.國(guó)際收支順差擴(kuò)大
D.國(guó)際收支逆差擴(kuò)大
A.投資者數(shù)目不宜過(guò)多
B.投資者都以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)
C.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場(chǎng)
D.投資者對(duì)新的信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成
A.持續(xù)整理形態(tài)
B.持續(xù)突破形態(tài)
C.反轉(zhuǎn)整理形態(tài)
D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
最新試題
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過(guò)()實(shí)現(xiàn)。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
一般而言,套期保值交易()。