A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外，它還大量投資于金融衍生品市場
B.大量運(yùn)用賣空機(jī)制，并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作
C.往往采取私募合伙的形式
D.往往采取公募形式
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A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個(gè)期權(quán)的同時(shí)賣出另一個(gè)期權(quán)，這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌，具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日，但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價(jià)格（即執(zhí)行價(jià)格）相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
A.減少交易費(fèi)用
B.創(chuàng)造價(jià)值
C.套期保值
D.投資
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策
B.實(shí)行緊縮性的貨幣政策
C.國際收支順差擴(kuò)大
D.國際收支逆差擴(kuò)大
A.投資者數(shù)目不宜過多
B.投資者都以利潤最大化為目標(biāo)
C.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場
D.投資者對新的信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成
最新試題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價(jià)位為10元/噸）
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）