A.期貨經(jīng)紀(jì)商（FCM）
B.介紹經(jīng)紀(jì)人（IB）
C.交易池經(jīng)紀(jì)人
D.相關(guān)人員
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A.標(biāo)的商品合同交割月份后的第一個月
B.標(biāo)的商品合同交割月的前一個月
C.與標(biāo)的商品合同交割月份無關(guān)
D.以上都不是
A.$168，000gain
B.$210，000gain
C.$378，000gain
D.$420，000gain
A.免除經(jīng)紀(jì)人未能正確執(zhí)行客戶訂單的任何責(zé)任。
B.允許經(jīng)紀(jì)人將客戶的資金與公司的資金混合起來使用
C.如果客戶未能滿足經(jīng)紀(jì)商的追加保證金要求，允許經(jīng)紀(jì)商清算客戶的頭寸
D.確保客戶有足夠的資金在商品市場投機
A.$300.
B.$360.
C.$720.
D.$760.
最新試題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
能源期貨始于（）。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）