A.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉(cāng),則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約,買入同樣規(guī)模的6月合約,2月5日分別平倉(cāng),則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日,兩合約價(jià)差縮小49點(diǎn)
D.1月5日,兩合約價(jià)差為0.0064
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A.甲方向乙方支付約52萬(wàn)美元,乙方向甲方支付約311萬(wàn)人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬(wàn)美元,甲方向乙方支付約336萬(wàn)人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬(wàn)元人民幣,甲方向乙方支付約311萬(wàn)美元
D.甲方向乙方支付約336萬(wàn)元人民幣,乙方向甲方支付約48萬(wàn)美元
A.不完全套期保值,且有凈虧損10000元
B.不完全套期保值,且有凈虧損20000元
C.不完全套期保值,且有凈盈利10000元
D.不完全套期保值,且有凈盈利20000元
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
A.虧損5750美元
B.盈利3250美元
C.盈利5750美元
D.虧損3250美元
A.盈利30000元人民幣
B.虧損30000元人民幣
C.虧損50000美元
D.盈利50000美元
最新試題
能源期貨始于()。
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過(guò)()實(shí)現(xiàn)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()