A.框架偏見—法律框架是不同的，有一種對(duì)住宅抵押貸款違約的偏見
B.投機(jī)性偏見—因?yàn)樽≌盅嘿J款出自投機(jī)動(dòng)機(jī)的可能性更大，而商業(yè)抵押貸款主要出自商業(yè)和業(yè)務(wù)的動(dòng)機(jī)
C.羊群效應(yīng)—因?yàn)樽≌慕杩钊送ǔＴ谙嗤牡乩砗徒?jīng)濟(jì)領(lǐng)域中表現(xiàn)出顯著的相關(guān)性，商業(yè)抵押貸款通常對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化不敏感
D.逆向選擇—因?yàn)椴煌姆商幚?，小企業(yè)主可能會(huì)拿自己擁有的房子作為抵押來貸款以資助他們的業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.德國(guó)
B.瑞士
C.希臘
D.印度
A.300美元
B.550美元
C.750美元
D.1050美元
A.首次違約利差的標(biāo)準(zhǔn)差
B.公司發(fā)行的AAA 級(jí)債券的按年計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
C.資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計(jì)算的利差
A.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在5.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
B.該銀行貸款定價(jià)正確。貸款的總利率應(yīng)至少在7.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
C.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在9.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
D.該銀行貸款定價(jià)不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在10.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)及融資成本
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯互換
D.外匯期權(quán)互換
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的銀行活動(dòng)采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場(chǎng)。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會(huì)更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問題？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）