多項(xiàng)選擇題下列表述中正確的有()。

A.對(duì)敲的最壞結(jié)果是到期股價(jià)與執(zhí)行價(jià)格一致,白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購(gòu)買成本
B.多頭對(duì)敲下股價(jià)偏離執(zhí)行價(jià)格的差額必須超過期權(quán)購(gòu)買成本,才能給投資者帶來凈收益
C.空頭對(duì)敲的最好結(jié)果是到期股價(jià)與執(zhí)行價(jià)格一致,可以賺取看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)
D.多頭對(duì)敲下股價(jià)偏離執(zhí)行價(jià)格的差額必須超過期權(quán)到期日價(jià)值,才能給投資者帶來凈收益


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1.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)期權(quán)投資策略表述正確的有()。

A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入和最高凈損益
D.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收人為期權(quán)價(jià)格

2.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)表述中正確的有()。

A.空頭期權(quán)的特點(diǎn)是最小的凈收人為零,不會(huì)發(fā)生進(jìn)一步的損失
B.期權(quán)的到期日價(jià)值,是指到期時(shí)執(zhí)行期權(quán)可以取得的凈收入,它依賴于標(biāo)的股票在到期日的價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格
C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)到期日股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí),看跌期權(quán)的到期日價(jià)值,隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降而上升
D.如果在到期日股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格則看跌期權(quán)沒有價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)期權(quán)價(jià)值表述錯(cuò)誤的是()。

A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于看漲期權(quán)來說,期權(quán)價(jià)格隨著股票價(jià)格的上漲而上漲,當(dāng)股價(jià)足夠高時(shí)()。

A.期權(quán)價(jià)格可能會(huì)等于股票價(jià)格
B.期權(quán)價(jià)格可能超過股票價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格低于股票價(jià)格
D.期權(quán)價(jià)格會(huì)等于執(zhí)行價(jià)格

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于歐式期權(quán),下列說法不正確的是()。

A.股票價(jià)格上升,看漲期權(quán)的價(jià)值增加
B.執(zhí)行價(jià)格越大,看跌期權(quán)價(jià)值越大
C.股價(jià)波動(dòng)率增加,看漲期權(quán)的價(jià)值增加,看跌期權(quán)的價(jià)值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多,看跌期權(quán)價(jià)值越大

最新試題

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元,請(qǐng)根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。

題型:?jiǎn)柎痤}

若甲投資人購(gòu)買了10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元.此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少?投資凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

若丙投資人同時(shí)購(gòu)人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

如果無風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10%,執(zhí)行價(jià)格為40元的三個(gè)月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少(精確到0.0001元)?

題型:?jiǎn)柎痤}

期權(quán)的價(jià)值為多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

投資者對(duì)該股票價(jià)格未來走勢(shì)的預(yù)期,會(huì)構(gòu)建一個(gè)什么樣的簡(jiǎn)單期權(quán)投資策略?若考慮貨幣時(shí)間價(jià)值,價(jià)格需要變動(dòng)多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?

題型:?jiǎn)柎痤}

在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)其他因素不變,下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題