判斷題當(dāng)看漲期貨期權(quán)被執(zhí)行后，該期權(quán)買方在對(duì)應(yīng)的期貨合約上處于多頭部位。（）

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1.單項(xiàng)選擇題所謂有擔(dān)保的看跌期權(quán)策略是指（）。

A.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合
C.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合

5.單項(xiàng)選擇題所謂有擔(dān)保的看漲期權(quán)策略是指（）。

A.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看漲期權(quán)多頭的組合
C.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看跌期權(quán)多頭的組合

9.單項(xiàng)選擇題隨著（）減小，無(wú)論看漲還是看跌，美式期權(quán)的價(jià)格都將上漲。

A.到期期限
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.波動(dòng)率

10.單項(xiàng)選擇題時(shí)間價(jià)值存在<0的可能的期權(quán)有（）。

A.平值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.實(shí)值美式看漲期權(quán)
D.實(shí)值歐式看跌期權(quán)

最新試題

某企業(yè)決定加入期貨市場(chǎng)進(jìn)行買期保值，可以進(jìn)行以下哪些方式？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

期貨價(jià)格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1820，權(quán)利金為20，買進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列哪種方式最佳？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價(jià)格為2010時(shí)，該執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金為21，請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行和平倉(cāng)總收益各是多少？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下圖是（）的損益圖。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。（）

題型：判斷題

美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列正確的是：（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）

題型：多項(xiàng)選擇題