多項選擇題某投資者在5月份以700點的權利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點的恒指看漲期權，同時，他又以300點的權利金賣出一張9月到期、執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權，該投資者當恒指為（）時，能夠獲得200點的盈利。

A.11200
B.8800
C.10700
D.8700


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2.多項選擇題某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場上做空以外，他還可以（）。

A.買進該期貨合約的看漲期權
B.賣出該期貨合約的看漲期權
C.買進該期權合約的看跌期權
D.賣出該期權合約的看跌期權

3.多項選擇題在國內(nèi)商品期權交易中。期權多頭可以（）。

A.開倉買入漲期權
B.開倉買入看跌期權
C.對沖平倉
D.要求行權

4.多項選擇題以下關于時間價值的描述，正確的有（）。

A.極度虛值期權的時間價值通常大于一般的虛值期權的時間價值
B.虛值期權的時間價值通常小于平值期權的時間價值
C.極度虛值期權的時間價值通常小于一般的虛值期權的時間價值
D.虛值期權的時間價值通常大于平值期權的時間價值

5.多項選擇題關于買進看跌期權的說法（不計交易費用）正確的有（）。

A.看跌期權的買方的最大損失是權利金
B.看跌期權的買方的最大損失是執(zhí)行價格一權利金
C.當標的物的價格小于執(zhí)行價格時，行權對看跌期權買方有利
D.當標的物的價格大于執(zhí)行價格時，行權對看跌期權買方有利

6.多項選擇題下列保值操作中，屬于賣期保值的是（）。

A.買進看漲期權
B.賣出看漲期權
C.買進看跌期權
D.賣出看跌期權

7.多項選擇題其他情況不變的條件下，（）會導致期權的權利金降低。

A.期權的內(nèi)涵價值增加
B.標的物價格波動率增大
C.期權到期日剩余時間減少
D.標的物價格波動率減小

8.多項選擇題賣出看跌期權損益與賣出看漲期權在損益方面相同的項目有（）。

A.最大收益項
B.是否繳納保證金項
C.損益平衡點項
D.履約后的頭寸狀態(tài)

9.多項選擇題運用看跌期權進行套保與運用賣出期貨合約進行套保，（）。

A.兩種套保效果基本相同
B.期權的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會

10.多項選擇題6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權合約1手，執(zhí)行價為51000元／噸，權利金200元／噸。則以下說法正確的是（）。

A.該投資者損益平衡點是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭