A.指數(shù)點
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價
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A.收盤價
B.最后一小時成交量加權(quán)平均價
C.最后兩小時成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交量的加權(quán)平均價
A.最后一小時成交量加權(quán)平均價
B.收量價
C.最后兩小時的成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交價格
A.當日成交價
B.當日結(jié)算價
C.交割結(jié)算價
D.當日收量價
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當于股票指數(shù)10000點。假設(shè)遠期理論價格與期貨理論價格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
最新試題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。