單項(xiàng)選擇題某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
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1.單項(xiàng)選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手，空頭持倉量100008手，則下一個(gè)交易日開市后（）。
A.將被強(qiáng)平空頭持倉1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉1153手
C.將會(huì)被要求對(duì)沖49855手多頭持倉
D.不會(huì)被強(qiáng)平
2.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，最小變動(dòng)價(jià)位為（）點(diǎn)。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
3.單項(xiàng)選擇題上證50股指期貨報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)量是0．2點(diǎn)，合約乘數(shù)為300，則一份合約的最小變動(dòng)金額是（）元。
A.0.2
B.20
C.30
D.60
4.判斷題滬深300股指期貨交割結(jié)算價(jià)是某一期貨合約最后兩小時(shí)成交量的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。（）
最新試題
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
題型：多項(xiàng)選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
題型：多項(xiàng)選擇題