無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股指期貨自身的特殊性有（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

以下說法正確的是（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。