單項(xiàng)選擇題下列做法中（）不屬于量化投資。

A.建立收益預(yù)測的因子模型
B.建立風(fēng)險預(yù)測模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績評價的因子模型


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1.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)不屬于常見的證券價格指數(shù)編制方法的是（）。

A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動平均法

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對風(fēng)險的影響表述正確的是（）。

A.負(fù)相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
B.正相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
C.不相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險無關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題下列對多因子模型的描述錯誤的是（）。

A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券風(fēng)險
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性的描述錯誤的是（）。

A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場上多數(shù)股票是正相關(guān)的

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中（）不是造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因。

A.樣本股票市值過大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動性不足
D.交易稅費(fèi)的存在

6.單項(xiàng)選擇題不屬于指數(shù)基金在跟蹤指數(shù)收益時經(jīng)常采用的方法的是（）。

A.完全復(fù)制
B.抽樣復(fù)制
C.迭代復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制

7.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中（）屬于債券指數(shù)基金無法完全被動的理由。

A.債券流動性差
B.債券種類多
C.債券期限長
D.債券有違約風(fēng)險

8.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中不屬于法碼提出的有效市場類別的是（）。

A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.超強(qiáng)有效市場

9.單項(xiàng)選擇題不屬于股票型指數(shù)基金特點(diǎn)的是（）。

A.管理費(fèi)較低
B.分散化程度高
C.追求超額收益
D.收益與指數(shù)接近

10.單項(xiàng)選擇題證券價格充分反映了價格序列等歷史信息的市場屬于（）。

A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.無效市場