單項(xiàng)選擇題（）是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)。

A.投資部
B.研究部
C.交易部
D.投資決策委員會


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是（）。

A.負(fù)相關(guān)會提高組合的收益
B.正相關(guān)會提高組合的收益
C.不相關(guān)會提高組合的收益
D.相關(guān)性與組合的收益無關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.有效性前沿上的組合都是有效組合
B.有效性前沿本身也是可行組合
C.有效性前沿滿足給定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期望收益最高
D.有效性前沿是條直線

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.CAPM屬于均衡定價(jià)模型
B.CAPM認(rèn)為證券收益只取決于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.CAPM認(rèn)為證券收益不僅與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，而且也與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)
D.CAPM利用單個(gè)證券與市場組合的相關(guān)性來測度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險(xiǎn)
C.適用于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯(cuò)誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

6.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本市場線的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項(xiàng)是無風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.該線經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線

7.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對市場短期波動所進(jìn)行的資產(chǎn)配置調(diào)整

8.單項(xiàng)選擇題CAPM模型解決的問題是（）。

A.投資者的行為選擇問題
B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)問題
C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)決定問題
D.資本市場的融資功能問題

9.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.尋找合適的入市時(shí)機(jī)
C.調(diào)整短期內(nèi)業(yè)績不理想的股票
D.關(guān)注投資證券近期波動情況

10.單項(xiàng)選擇題CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。

A.證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.證券的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.證券的全部風(fēng)險(xiǎn)
D.證券的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)