A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
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A.兩者的風(fēng)險因素都為標(biāo)的價格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時,對于看跌平價期權(quán)兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
A.Delta的取值范圍為(-1.1)
B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小,只要標(biāo)的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近,價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動,因此平價期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價附近,Theta的絕對值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價格單調(diào)遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨,賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨,買入國債期貨
A.期權(quán)的到期時間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格
D.無風(fēng)險利率
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益
A.(443.8,568.7)
B.(444.8,568.7)
C.(443.8,569.7)
D.(A44.8,569.7)
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F<S+W-R
D.F≥S+W-R
最新試題
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
計算互換中美元的固定利率()。
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
計算互換中英鎊的固定利率()。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時,不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時,Delta收斂于-1。