貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。