判斷題持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
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假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。
題型:判斷題
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
題型:判斷題
在利率互換中,互換合約的價(jià)值恒為零。
題型:判斷題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
題型:判斷題
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
題型:判斷題
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買(mǎi)入1單位C1,賣(mài)出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
題型:判斷題
計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
題型:判斷題