A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無(wú)窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近，價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng)，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買人國(guó)債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國(guó)債現(xiàn)貨，賣出國(guó)債期貨
C.賣出國(guó)債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國(guó)債現(xiàn)貨，買入國(guó)債期貨
A.期權(quán)的到期時(shí)間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.持有收益
A.（443.8，568.7）
B.（444.8，568.7）
C.（443.8，569.7）
D.（A44.8，569.7）
最新試題
在貨幣互換中，不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場(chǎng)上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。