單項選擇題

在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價格，S表示現(xiàn)貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為（）。

A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R

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單項選擇題

根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔心價格變動風險，采用標的資產(chǎn)s和同樣標的看漲期權(quán)B來對沖風險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表

A.買入10份看漲期權(quán)B，賣空21份標的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B，賣空10份標的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B，賣空21份標的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B，賣空10份標的資產(chǎn)

單項選擇題

某貨幣的當前匯率為0．56，匯率波動率為15％，國內(nèi)無風險利率為年率5％，外國無風險利率年率為8％，則根據(jù)貨幣期權(quán)的定價模型，期權(quán)執(zhí)行價格為0．5的6個月期歐式貨幣看跌期權(quán)價格為（）美元。

A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324