單項(xiàng)選擇題假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個月，當(dāng)前美元兌澳元匯率為0．8USD／AUD，美國無風(fēng)險利率為5％，澳大利亞無風(fēng)險利率為2％，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合（）

A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792


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1.單項(xiàng)選擇題期貨定價方法一般分為風(fēng)險溢價定價法和持有成本定價法，通常采用持有成本定價法的期貨品種是（）。

A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨

3.單項(xiàng)選擇題

根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔(dān)心價格變動風(fēng)險，采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來對沖風(fēng)險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表

A.買入10份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)的表述中正確的有（）。

A.兩者的風(fēng)險因素都為標(biāo)的價格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時，對于看跌平價期權(quán)兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。

A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動，因此平價期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價格單調(diào)遞減

9.單項(xiàng)選擇題若國債期貨市場價格低于其理論的價格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。

A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨

10.單項(xiàng)選擇題在布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)定價模型中，通常需要估計的變量是（）。

A.期權(quán)的到期時間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格
D.無風(fēng)險利率