A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費(fèi)
D.商品保險(xiǎn)費(fèi)
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A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方，合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值
B.對(duì)于支付固定利率的一方，合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值減去固定利率債券價(jià)值
C.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方，合約價(jià)值為固定利率債券價(jià)值減去浮動(dòng)利率債券價(jià)值
D.浮動(dòng)利率債券的價(jià)值可以用新的對(duì)應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對(duì)未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進(jìn)行貼現(xiàn)
A.Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對(duì)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小
A.賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲(chǔ)費(fèi)用
最新試題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。
在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。