根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題
當(dāng)前股票價(jià)格為20元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10％（連續(xù)復(fù)利計(jì)息），簽訂一份期限為9個(gè)月的不支付紅利的股票遠(yuǎn)期合約（不計(jì)交易成本）。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
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根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題：
某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定
根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題：
某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
計(jì)算該互換的固定利率約為（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
A.股指期權(quán)
B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權(quán)
C.權(quán)證
D.貨幣期權(quán)
A.模型不但可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)
B.模型思路簡(jiǎn)潔、應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時(shí)，二叉樹(shù)法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形
D.當(dāng)步數(shù)為n時(shí)，nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能
A.費(fèi)雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓
最新試題
在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場(chǎng)上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
在貨幣互換中，不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。