單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。 某保險公司擁有一個指數(shù)型基金，規(guī)模為50億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，其投資組合權(quán)重分布與現(xiàn)貨指數(shù)相同。 方案一：現(xiàn)金基礎(chǔ)策略構(gòu)建指數(shù)型基金。直接通過買賣股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金，獲得資本利得和紅利。其中，未來6個月的股票紅利為3195萬元。 方案二：運(yùn)用期貨加現(xiàn)金增值策略構(gòu)建指數(shù)型基金。將45億元左右的資金投資于政府債券（以年收益2．6％計算），同時5億元（10％的資金）左右買人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸。當(dāng)時滬深300指數(shù)為2876點(diǎn)，6個月后到期的滬深300指數(shù)期貨的價格為3224點(diǎn)。 設(shè)6個月后指數(shù)為3500點(diǎn)，假設(shè)忽略交易成本和稅收等，并且整個期間指數(shù)的成分股沒有調(diào)整。 據(jù)此回答以下兩題。方案二中應(yīng)購買6個月后交割的滬深300期貨合約（）張。

A.5170
B.5246
C.517
D.525


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4.多項選擇題適合做外匯期貨買入套期保值的有（）。

A.三個月后將要支付款項的某進(jìn)口商付匯時外匯匯率上升
B.三個月后將要支付款項的某進(jìn)口商付匯時外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值

5.多項選擇題外匯儲備主要用于（）。

A.購買國外債券
B.干預(yù)外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象

6.多項選擇題境外融資企業(yè)可能面臨的問題有（）。

A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇

7.多項選擇題對境外投資企業(yè)而言，可能面臨（）風(fēng)險。

A.利率
B.匯率
C.投資項目的不確定性
D.流動性

8.多項選擇題關(guān)于國債期貨的套期保值效果，下列說法正確的是（）。

A.金融債利率風(fēng)險上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似，因此利率風(fēng)險能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因為國債期貨無法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險

9.多項選擇題非可交割券包括（）。

A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債

10.多項選擇題收益率曲線斜率變動時，因為變動幅度不同，由此形成了（）模式。

A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡

最新試題

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型：判斷題