多項選擇題結構化產(chǎn)品的發(fā)行者對沖市場風險的方式有（）。

A.通過在二級市場中的套利交易，使得結構化產(chǎn)品的價格接近真實價值
B.發(fā)行人自有資產(chǎn)與結構化產(chǎn)品形成對沖
C.通過買賣結構化產(chǎn)品并在各個組成部分的二級市場上做相應的對沖操作
D.通過在場內(nèi)或場外建立相應的衍生工具頭寸來進行對沖


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1.多項選擇題（）可以充當結構化產(chǎn)品創(chuàng)設者。

A.投資銀行
B.證券經(jīng)紀商
C.自營商
D.做市商

2.多項選擇題對發(fā)行者而言，保本型股指聯(lián)結票據(jù)產(chǎn)品的設計需要考慮的因素有（）。

A.如何對沖Delta風險暴露
B.期權的價格
C.發(fā)行產(chǎn)品的成本
D.收益

3.多項選擇題保本型股指聯(lián)結票據(jù)是由（）與（）組合構成的。

A.固定收益證券
B.普通股票
C.股指期權
D.期貨期權

4.多項選擇題結構化產(chǎn)品市場的參與者主要包括（）。

A.產(chǎn)品創(chuàng)設者
B.產(chǎn)品發(fā)行者
C.產(chǎn)品投資者
D.套利交易者

5.多項選擇題典型的結構化產(chǎn)品由（）和（）構成。

A.固定收益證券
B.浮動收益證券
C.銀行儲蓄
D.金融衍生工具

7.單項選擇題下面關于利率互換說法錯誤的是（）。

A.利率互換是指雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，對約定的名義本金按照不同的計息方法定期交換利息的一種場外交易的金融合約
B.一般來說，利率互換合約交換的只是不同特征的利息
C.利率互換合約交換不涉及本金的互換
D.在大多數(shù)利率互換中，合約一方支付的利息是基于浮動利率進行計算的，則另一方支付的利息也是基于浮動利率計算的

8.單項選擇題如果結構化產(chǎn)品理論價格偏離了實際交易價格，就會產(chǎn)生套利機會。套利者通過買賣結構化產(chǎn)品并（），就可以獲得風險很低的套利收益。

A.購買方向相反的期權
B.購買方向相同的期權
C.在結構化產(chǎn)品各個組成部分的二級市場上做相應的對沖操作
D.通過建立相應的衍生工具頭寸來進行對沖

10.單項選擇題下列關于低行權價的期權說法有誤的有（）。

A.低行權價的期權的投資類似于期貨的投資
B.交易所內(nèi)的低行權價的期權的交易機制跟期貨基本一致
C.有些時候，低行權價的期權的價格會低于標的資產(chǎn)的價格
D.如低行權價的期權的標的資產(chǎn)將會發(fā)放紅利，那么低行權價的期權的價格通常會高于標的資產(chǎn)的價格。