判斷題不管利率如何變化，凸度對久期估算偏差的修正效果都非常好。
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1.單項選擇題當?shù)狡谑找媛首儎臃龋ǎr，久期估算的價格變動百分比，與用債券價格公式計算的理論值比較接近。
A.很大
B.較大
C.很小
D.不變
2.單項選擇題債券價格變動的百分比，近似等于（）與到期收益率變化量的乘積。
A.久期
B.修正久期
C.凸度
D.凸性
3.多項選擇題在其他因素不變時，久期與（）成反比例關(guān)系。
A.息票率
B.到期期限
C.到期收益率
D.債券面值
4.單項選擇題附息債券的久期與期限的關(guān)系是（）
A.久期小于期限
B.久期大于期限
C.久期等于期限
D.不確定
5.單項選擇題對于嚴重折價的債券，隨著期限增加，久期會？（）
A.先上升后不變
B.先上升后下降
C.先下降后不變
D.先下降后上升
9.單項選擇題由債券的合理價格反推出來的到期收益率是（）？
A.各期折現(xiàn)率的中位數(shù)
B.各期折現(xiàn)率的加權(quán)平均數(shù)
C.各期折現(xiàn)率的調(diào)和平均數(shù)
D.各期折現(xiàn)率的算術(shù)平均數(shù)
10.多項選擇題對收益率曲線的形狀變化有哪幾種理論解釋？（）
A.優(yōu)先置產(chǎn)理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.無偏預(yù)期理論
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