A.4000
B.3500
C.3000
D.6000
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A.基差擴(kuò)大
B.基差縮小
C.跨期基差擴(kuò)大
D.跨期基差縮小
A.實(shí)物交割
B.對(duì)沖平倉(cāng)
C.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
D.現(xiàn)金結(jié)算
A.期貨保證金交易制度的實(shí)施，降低了期貨的交易成本
B.期貨交易保證金為期貨合約的履行提供了有效的財(cái)力擔(dān)保
C.保證金是交易所調(diào)控投機(jī)規(guī)模的重要手段
D.將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在交易全過程的一個(gè)相對(duì)最小的時(shí)間單位內(nèi)
A.基差一般為正值
B.在期貨合約到期日，基差為正
C.基差的確定有賴于某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格
D.基差的波動(dòng)比期貨價(jià)格或現(xiàn)貨價(jià)格的波動(dòng)都要大得多
最新試題
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）