多項選擇題以下的哪些參數(shù)與股票歐式看漲期權(quán)的價格總是正相關(guān)？（）

A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.波動率


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1.多項選擇題擁有無紅利股票美式看漲期權(quán)多頭的投資者有可能采取下列行動中的哪些？（）

A.一旦有錢可賺就立即執(zhí)行期權(quán)
B.當股價跌到執(zhí)行價格以下時，購買一補償性的看跌期權(quán)
C.當期權(quán)處于深度實值時，該投資者可以立即出售期權(quán)
D.對于投資者而言，提前執(zhí)行該期權(quán)可能是不明智的

2.多項選擇題風(fēng)險暴露根據(jù)影響路徑不同，可以分為（）。

A.財務(wù)風(fēng)險暴露
B.交易風(fēng)險暴露
C.市場風(fēng)險暴露
D.經(jīng)濟風(fēng)險暴露

3.多項選擇題當利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜時，下列關(guān)于利率互換中的說法中，不正確的是（）

A.利率互換中，收到浮動利率的一方初期現(xiàn)金流為負，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風(fēng)險較大
B.利率互換中，收到浮動利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負，后期面臨的信用風(fēng)險較大
C.利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負，后期面臨的信用風(fēng)險較大
D.利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為負，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風(fēng)險較大

5.多項選擇題下列關(guān)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)的說法中，不正確的是（）

A.對于有收益資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)意味著放棄收益權(quán)，因此不應(yīng)提前執(zhí)行
B.對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，當標的資產(chǎn)收益很小時，可以提前執(zhí)行期權(quán)
C.對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可以獲得利息收入，應(yīng)該提前執(zhí)行
D.對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可能是合理的

6.多項選擇題根據(jù)有收益資產(chǎn)的歐式看漲和看跌期權(quán)平價關(guān)系，下列說法不正確的是（）

A.當標的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權(quán)的價值會上升
B.當標的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權(quán)的價值會上升
C.當標的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權(quán)的價值會下降
D.當標的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權(quán)的價值會下降

7.多項選擇題以下屬于金融風(fēng)險分類的是（）。

A.外匯風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險

8.多項選擇題下列關(guān)于期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格關(guān)系的說法中，不正確的是（）

A.期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格孰大孰小，取決于標的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險
B.如果標的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險為正，那么期貨價格大于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格
C.如果標的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險為零，那么期貨價格等于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格
D.如果標的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險為負，那么期貨價格小于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格