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問答題 設X服從貝努里分布B（1，p），其中參數(shù)p的先驗分布為區(qū)間（0，1）的均勻分布，X₁，X₂，…，X_n為來自總體X的樣本，試在損失函數(shù)下，試證明p的貝葉斯估計為，且它的風險函數(shù)是常數(shù)。

1.問答題 設總體X服從參數(shù)為θ的指數(shù)分布E（θ），即X的概率密度函數(shù)為，X₁，X₂，…，X_n為來自總體X的樣本，θ的先驗分布為Γ分布，其密度函數(shù)為

其中α＞-1，β＞0，損失函數(shù)為，求θ的貝葉斯估計。

2.問答題設X服從二項分布B（N，p），p的先驗分布區(qū)分（0，1）的均勻分布，X₁，X₂，…，X_n為來自總體X的樣本，試在平方損失函數(shù)下，試求p的貝葉斯估計。

3.問答題 設總體X服從泊松分布P（λ），其中λ未知參數(shù)，λ＞：X₁，X₂，…，X_n為來自總體X的樣本，損失函數(shù)為，假定λ的先驗分布密度為

試求λ的貝葉斯估計。

4.問答題設總體X服從泊松分布P（λ），其中λ未知，λ＞0：X₁，X₂，…，X_n為來自總體X的樣本，試證明λ的共軛分布為Γ分布。

5.問答題試證明當總體分布密度函數(shù)為p（x；θ），θ∈Θ，且θ得先驗分布的密度函數(shù)為π（θ）時，θ的后驗分布可以按下列公式計算。
當先驗分布為離散型時，后驗分布的概率密度函數(shù)為：