單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中,錯(cuò)誤的是()。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值;
Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮;
Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒(méi)有特定的假設(shè);
Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過(guò)設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)。

A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ


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2.單項(xiàng)選擇題作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法,缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性,側(cè)重于分析()。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析,正確的是()。

A.久期缺口為正時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí),如果市場(chǎng)利率上升,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大,利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí),利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響