A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.構(gòu)建投資組合一定會(huì)減少系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時(shí)要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風(fēng)險(xiǎn)
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A.活期儲(chǔ)蓄
B.貨幣市場(chǎng)基金
C.各類銀行存款
D.股票
A.說(shuō)明A基金的風(fēng)險(xiǎn)比B基金的風(fēng)險(xiǎn)低
B.說(shuō)明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔(dān)的所有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.作為理性的投資者，單從夏普比率來(lái)看，我們應(yīng)該選擇B基金進(jìn)行投資
A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣
C.好于市場(chǎng)績(jī)效
D.無(wú)法評(píng)價(jià)
A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績(jī)較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)無(wú)法比較
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
最新試題
使投資者最滿意的證券組合是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法不正確的是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）