單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置中,戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以()為基礎(chǔ),構(gòu)造一定風(fēng)險(xiǎn)水平上的資產(chǎn)比例,并長期保持不變。

A.市場的短期變化
B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題套利定價(jià)理論(APT)是描述()但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價(jià)格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價(jià)

2.單項(xiàng)選擇題APT理論的創(chuàng)始人是()

A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯

3.單項(xiàng)選擇題()是指證券組合實(shí)現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型得出的理論收益之間的差異。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)

4.單項(xiàng)選擇題詹森指數(shù)大于0,表明基金的業(yè)績表現(xiàn)()市場基準(zhǔn)組合。

A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定

最新試題

在股票市場波動(dòng)較大的情形下,某投資者對(duì)債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型:單項(xiàng)選擇題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列債務(wù)中,對(duì)市場利率最敏感的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是()

題型:單項(xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為()

題型:單項(xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

題型:單項(xiàng)選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題