單項(xiàng)選擇題無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%,市場(chǎng)期望收益率為10%的條件下:A證券的期望收益率為12%,β系數(shù)為1.1;B證券的期望收益率為15%,β系數(shù)為1.2;那么投資者的投資策略為()

A.買(mǎi)進(jìn)A證券
B.買(mǎi)進(jìn)B證券
C.買(mǎi)進(jìn)A證券或B證券
D.買(mǎi)進(jìn)A證券和B證券


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于預(yù)期收益率、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、某證券的β值、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)四者的關(guān)系,下列各項(xiàng)描述正確的是()

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率-某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

2.單項(xiàng)選擇題如果將β為0.75的股票增加到市場(chǎng)組合中,那么市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)()

A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無(wú)任何變化
D.可能上升也可能下降

4.單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線(xiàn)描述的是()

A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
B.市場(chǎng)資產(chǎn)組合是風(fēng)險(xiǎn)性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場(chǎng)組合收益的關(guān)系
D.由市場(chǎng)組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益

最新試題

如果某客戶(hù)持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()

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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。

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資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()

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按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()

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一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線(xiàn)上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間,那么他將()

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反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是()

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