單項選擇題葉女士持有的短期國債收益率為每年4％，目前上證綜合指數(shù)的預期收益率為每年9％，她打算在權益資產方面也做適當配置，最近一直在觀察某只股票，并剛剛開始建倉，該股票的年收益率預期為10％，價格為100元，而該股票的β值為0．8，那么她應該（）該股票。
A.迅速賣出
B.持倉不動
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
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1.單項選擇題如果風險的市值保持不變，則無風險利率的下降會（）
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉
2.單項選擇題無風險收益率為5％，市場期望收益率為10％的條件下：A證券的期望收益率為12％，β系數(shù)為1．1；B證券的期望收益率為15％，β系數(shù)為1．2；那么投資者的投資策略為（）
A.買進A證券
B.買進B證券
C.買進A證券或B證券
D.買進A證券和B證券
3.單項選擇題關于預期收益率、無風險利率、某證券的β值、市場風險溢價四者的關系，下列各項描述正確的是（）
A.市場風險溢價=無風險利率+某證券的β值X預期收益率
B.無風險利率=預期收益率+某證券的β值X市場風險溢價
C.預期收益率=無風險利率+某證券的β值X市場風險溢價
D.預期收益率=無風險利率-某證券的β值X市場風險溢價
4.單項選擇題如果將β為0．75的股票增加到市場組合中，那么市場組合的風險（）
A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降
5.單項選擇題一個投資組合風險大于平均市場風險，則它的口值可能為（）
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
最新試題
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
題型：單項選擇題
債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
題型：單項選擇題
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
題型：單項選擇題
在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。
題型：單項選擇題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
題型：單項選擇題
下列關于資本資產定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列關于資本資產定價模型的假設，錯誤的是（）
題型：單項選擇題