A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個證券定價合理時，阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險利率降低，單個證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有證券都在證券市場線上
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A.迅速賣出
B.持倉不動
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)
A.買進(jìn)A證券
B.買進(jìn)B證券
C.買進(jìn)A證券或B證券
D.買進(jìn)A證券和B證券
A.市場風(fēng)險溢價=無風(fēng)險利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無風(fēng)險利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
C.預(yù)期收益率=無風(fēng)險利率+某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
D.預(yù)期收益率=無風(fēng)險利率-某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降
最新試題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項(xiàng)正確的是（）