單項選擇題關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY<0時兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>0時兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY=0時兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)


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1.單項選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內(nèi)的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報酬率越高越好

2.單項選擇題ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分，因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標(biāo)準(zhǔn)差較小，所以取得高報酬率的概率更大，應(yīng)選擇甲項目

7.單項選擇題馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

A.向右上方傾斜
B.隨著風(fēng)險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風(fēng)險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點

8.單項選擇題用來測定一種股票的收益受整個股票市場收益變化影響程度的指標(biāo)是（）

A.期望
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.β系數(shù)
D.方差

最新試題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。

題型：單項選擇題

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）

題型：單項選擇題

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項選擇題

折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

題型：單項選擇題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）

題型：單項選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項選擇題

下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）

題型：單項選擇題

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

題型：單項選擇題

按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）

題型：單項選擇題

某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

題型：單項選擇題