若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。