A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對期權(quán)價格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說，當(dāng)期權(quán)處于極度實值或極度虛值時，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時Gamma將趨近于1
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A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1
A.條式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的一份看漲期權(quán)和兩份看跌期權(quán)組成
B.帶式組合由具有相同協(xié)議價格、相同期限的兩份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成
C.底部條式組合的最大損失為（-2C-P），底部帶式組合的最大損失為（-C-2P）
D.底部條式組合和帶式組合由期權(quán)多頭組成，頂部條式組合和帶式組合由空頭組成
A.在垂直價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格不同而到期日相同
B.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格相同而到期日相同
C.在對角價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
D.在水平價差交易中，兩個期權(quán)的執(zhí)行價格和到期日都可以不同
A.買進(jìn)；賣出；賣出
B.賣出；賣出；買進(jìn)
C.買進(jìn)；買進(jìn)；賣出
D.賣出；買進(jìn)；買進(jìn)
A.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）