以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。