多項選擇題對資本資產(chǎn)定價模型（CAPM ）中有關(guān)市場風(fēng)險的說法正確的是（）

A.資本資產(chǎn)定價模型（CAPM ）中的系統(tǒng)性風(fēng)險指的是市場風(fēng)險
B.證券收益取決于其貝塔的大小
C.證券價格變動中與市場變動相關(guān)的部分稱作系統(tǒng)性風(fēng)險
D.貝塔度量了證券價格變動對市場變動的敏感性


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1.單項選擇題下面哪個組合不是有效組合（）

A.期望收益12%，標(biāo)準(zhǔn)差35%
B.期望收益9%，標(biāo)準(zhǔn)差28%
C.期望收益10%，標(biāo)準(zhǔn)差25%
D.期望收益15%，標(biāo)準(zhǔn)差40%

2.多項選擇題關(guān)于風(fēng)險分散化的說法正確的是（）

A.30~40支股票的等權(quán)重組合基本上已接近充分分散化
B.整個股市風(fēng)險能夠被分散化的程度與股市價格的同步性有關(guān)
C.通過充分分散化可以分散掉全部的股市風(fēng)險
D.美國股市能夠分散掉近70%的風(fēng)險

3.多項選擇題關(guān)于三個風(fēng)險資產(chǎn)形成的組合的性質(zhì)說法正確的是（）

A.如果三個資產(chǎn)都不相關(guān)并且有賣空約束，則原來的三個資產(chǎn)中可能有有效組合
B.給定風(fēng)險后如果沒有賣空約束則組合的期望收益可以無限提高
C.沒有賣空約束資產(chǎn)組合的期望收益理論上可以無限提高
D.如果三個資產(chǎn)都不相關(guān)并且無賣空約束，則原來的三個資產(chǎn)都不是有效組合