單項選擇題期限法中每一個時段內的加權多頭頭寸和加權空頭頭寸相互抵消，最后得到一個凈多頭頭寸或凈空頭頭寸，垂直抵扣即為（）。

A.凈多頭頭寸乘以10％，轉化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10％，轉化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉化為資本要求


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題在利率風險的期限法計算中，面臨利率風險的投資工具必須按照其到期日歸入不同時段，（）。

A.對于固定利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于浮動利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
B.對于浮動利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于固定利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
C.對于固定利率工具，時段即原定期限，對于浮動利率工具，時段即定息周期
D.對于浮動利率工具，時段即原定期限，對于固定利率工具，時段即定息周期

2.單項選擇題1996年市場風險修正案增加了三級資本，其目的是讓銀行滿足市場風險資本要求，三級資本由短期次級債務構成，必要時可變?yōu)殂y行的永久資本，必須滿足的條件是（）。

A.無擔保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意，協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是

3.單項選擇題甲銀行將一筆利率互換記錄在交易賬戶中，根據市場風險修正案的資本要求，以下說法正確的是（）。

A.甲銀行應對其盯市并需要匹配相應的市場風險資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應盯市并匹配該利率互換交易對手的信用風險資本要求

4.單項選擇題下列哪種關于敏感度的說法比較準確？（）

A.對于期權類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對于非期權類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對于期權類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對于非期權類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度

5.單項選擇題下列關于期權價格的說法哪一種比較準確？（）

A.波動率越高、期限越長，期權到期日有價值的概率就越大，期權價格就越高
B.波動率越高、期限越短，期權到期日有價值的概率就越大，期權價格就越高
C.波動率越低、期限越長，期權到期日有價值的概率就越大，期權價格就越高
D.波動率越低、期限越短，期權到期日有價值的概率就越大，期權價格就越高

6.單項選擇題通過利率互換，銀行和客戶可以在（）。

A.不使用長期資金的情況下獲得長期利率
B.不使用長期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率

7.單項選擇題銀行對每種交易產品的交易活動通常存在三種策略，其風險程度依次為（）。

A.“匹配賬戶”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配賬戶”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略
C.“做市商”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略、“匹配賬戶”策略
D.“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”、策略“匹配賬戶”策略、“做市商”策略

8.單項選擇題（）通常通過其中央銀行對流動性部足的銀行提供支持。

A.監(jiān)管當局
B.商業(yè)銀行
C.零售銀行

9.單項選擇題（）也有局限性。

A.利率風險階梯
B.利率重定價
C.利率風險
D.利率風險報告