單項(xiàng)選擇題對(duì)于銀行交易賬戶中的業(yè)務(wù)，銀行將通過其（）來計(jì)算資本要求。

A.未來市場(chǎng)價(jià)格
B.合約到期價(jià)值
C.當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值
D.評(píng)估市場(chǎng)價(jià)值


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1.單項(xiàng)選擇題期限法中每一個(gè)時(shí)段內(nèi)的加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵消，最后得到一個(gè)凈多頭頭寸或凈空頭頭寸，垂直抵扣即為（）。

A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求

2.單項(xiàng)選擇題在利率風(fēng)險(xiǎn)的期限法計(jì)算中，面臨利率風(fēng)險(xiǎn)的投資工具必須按照其到期日歸入不同時(shí)段，（）。

A.對(duì)于固定利率工具，時(shí)段即到期日前的剩余期限，對(duì)于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
B.對(duì)于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即到期日前的剩余期限，對(duì)于固定利率工具，時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
C.對(duì)于固定利率工具，時(shí)段即原定期限，對(duì)于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即定息周期
D.對(duì)于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即原定期限，對(duì)于固定利率工具，時(shí)段即定息周期

4.單項(xiàng)選擇題甲銀行將一筆利率互換記錄在交易賬戶中，根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案的資本要求，以下說法正確的是（）。

A.甲銀行應(yīng)對(duì)其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求

5.單項(xiàng)選擇題下列哪種關(guān)于敏感度的說法比較準(zhǔn)確？（）

A.對(duì)于期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對(duì)于非期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對(duì)于期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對(duì)于非期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度