A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta
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A.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)
B.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)和利率價(jià)差
C.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差和對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)
D.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差、對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)和包括法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)
A.久期為正，剛剛建立頭寸時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
B.久期為負(fù)，在接近利率互換有效期限一半時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
C.久期為正，在臨近利率互換到期時(shí)前在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
D.久期為負(fù)，在臨近利率互換到期時(shí)前在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
A.升值
B.不變
C.貶值
A.系統(tǒng)中斷次數(shù)
B.客戶投訴次數(shù)
C.交易部門的RAROC
D.會(huì)計(jì)記錄出錯(cuò)率
A.治理、文化和意識(shí)
B.內(nèi)部培訓(xùn)和研討會(huì)
C.風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估
D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的建立
A.以固定利率支付方進(jìn)入名義金額為10億的利率互換
B.以浮動(dòng)利率支付方進(jìn)入名義金額為10億的利率互換
C.以固定利率支付方進(jìn)入名義金額為11億的利率互換
D.以浮動(dòng)利率支付方進(jìn)入名義金額為11億的利率互換
A.14%
B.43%
C.50%
D.28%
A.前臺(tái)
B.中臺(tái)
C.后臺(tái)
D.內(nèi)審部門
A.滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的人員風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂
B.滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的模型風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂
C.滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂
D.滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的基差風(fēng)險(xiǎn)而引資了資金斷裂
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.清算風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
銀行對(duì)于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: （）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。