單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)希望能夠?qū)_其期權(quán)組合的風(fēng)險(xiǎn)，選擇了Delta對沖，即經(jīng)過頭寸建立后，該期權(quán)組合的Delta變成了零，那么下面哪個(gè)項(xiàng)目是正確的？（）

A.該組合對市場價(jià)格任何變動(dòng)長期免疫
B.該組合對市場價(jià)格小范圍變動(dòng)長期免疫
C.該組合對市場價(jià)格小范圍變動(dòng)短期免疫
D.該組合對市場價(jià)格任何變動(dòng)都無法免疫


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2.單項(xiàng)選擇題某銀行目前正在對其持有的外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)建模，考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素中下面哪項(xiàng)是正確的？（）

A.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)
B.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)和利率價(jià)差
C.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差和對家風(fēng)險(xiǎn)
D.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差、對家風(fēng)險(xiǎn)和包括法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題某銀行建立了固定利率支付方的利率互換頭寸。該頭寸的久期為多少，在何時(shí)潛在的風(fēng)險(xiǎn)暴露可能是最大的？（）

A.久期為正，剛剛建立頭寸時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
B.久期為負(fù)，在接近利率互換有效期限一半時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
C.久期為正，在臨近利率互換到期時(shí)前在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
D.久期為負(fù)，在臨近利率互換到期時(shí)前在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大

5.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)選項(xiàng)可能會(huì)作為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）

A.系統(tǒng)中斷次數(shù)
B.客戶投訴次數(shù)
C.交易部門的RAROC
D.會(huì)計(jì)記錄出錯(cuò)率